เจาะลึก indicator ยอดฮิต ตอนที่ 4 "RSI"

วันนี้ขอนำเสนอบทความ เจาะลึก indicator ยอดฮิต ตอนที่ 4 "RSI" มาถึงตอนที่ 4 กันแล้วกับซี่รี่ย์ เจาะลึก indicator ยอดฮิต คราวนี้มาดูกันว่า indicator RSI. ที่นักลงทุนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยมีสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์หรือเทคนิคที่ให้ผลตอบแทนกับเรา จะรอช้าอยู่ทำไม ไปดูกันเลยดีกว่าครับ

Relative Strength Index (RSI.)

          ผู้คิดค้น RSI. Indicator คือ J. Welles Wilder ซึ่ง RSI. นั้นเป็น indicator ประเภท   momentum oscillator ใช้สำหรับวัดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้น โดยค่าของ RSI. นั้นจะแกว่งอยู่ในช่วง 0 - 100 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

          
หมายเหตุ : ในส่วนการคำนวณ RSI. นั้น ถ้าผู้ที่ไม่สนใจการคำนวณ ข้ามไปในส่วนของการใช้งานได้เลยครับ

 ตัวอย่างการคำนวณ Relative Strength Index โดยทั่วไปจะนิยมใช้ 14 วัน

ค่าที่ได้นั้นจะแตกต่างกันเล็กน้อย (แต่ไม่มีผลกระทบต่อสัญญาณซื้อ-ขาย) เพราะว่า RSI. นั้นต้องใช้ค่าในอดีต 14 วัน ซึ่งหากเปลี่ยนช่วงเวลา (Timeframe) ก็จะมีค่าแตกต่างกัน 

 การใช้งาน : บอกภาวะ Overbought – Oversold, Divergence, Failure Swing, Trend identification (Trend ID) , Positive & Negative Reversal  

Relative Strength Index Interpretation (การตีความ RSI.)

1. Overbought – Oversold indentifacation (บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป)

       a. RSI. เข้าสู่ Overbought เมื่อ RSI. > 70 [ในภาพ เส้นสีเหลือง อยู่เหนือ เส้นสีเขียว]

        b. RSI. เข้าสู่ Oversold เมื่อ RSI. < 30 [ในภาพ เส้นสีเหลือง อยู่ใต้เส้น เส้นสีน้ำเงิน]

2. Divergence : Bullish Divergence & Bearish Divergence

3. Failure Swing (รูปแบบจะคล้ายกับ การเกิด Divergence และเกิดบริเวณจุดสูงสุด/ต่ำสุด สัมพัทธ์บริเวณนั้น)

      a. Bullish Failure Swing 

สัญญาณ Bullish Failure Swing เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นของแนวโน้มขาลงก่อนหน้า (มักเกิดที่จุดต่ำสุดสัมพัทธ์บริเวณนั้น) ดังภาพด้านบน

      b. Bearish Failure Swing 

สัญญาณ Bearish Failure Swing เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการยืนยันการกลับตัวเป็นขาลงของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า (มักเกิดที่จุดสูงสุดสัมพัทธ์บริเวณนั้น) ดังภาพด้านบน

4. Trend identification (Trend ID)

o   Bull Market : ในตลาดขาขึ้น RSI. จะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ระหว่าง 40-90 และ Zone 40-50 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น ดังภาพด้านล่าง

o   Bear Market : ในตลาดขาลง RSI. จะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ระหว่าง 10-60 และ Zone 50-60 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในแนวโน้มขาลง ดังภาพด้านล่าง

5. Positive & Negative Reversal (จะเกิดหลังจากผ่านจุดสูงสุด/ต่ำสุดไปแล้ว)

     a. Positive Reversal : ราคาทำ Higher Low ในขณะที่ RSI. ทำ Lower Low ใน Zone 30-50 แสดงถึง การกลับทิศทาง + ราคามีโอกาสขึ้นต่อ ดังภาพด้านล่าง

      b.  Negative Reversal : ราคาทำ Lower High ในขณะที่ RSI. ทำ Higher High ใน Zone 50-70 แสดงถึง การกลับทิศทาง  -  ราคามีโอกาสลงต่อ ดังภาพด้านล่าง

       หมดแล้วครับความสามารถของเจ้า RSI. indicator เยอะไม่ใช่เล่นใช่ไหม indicator แค่ตัวเดียวแต่มากความสามารถมากๆ ความแม่นยำก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวครับ