เจาะลึก indicator ยอดฮิต ตอนที่ 2 "MACD"

 สวัสดีครับ มาถึงตอนที่ 2 กันแล้วนะครับกับ indicator ที่มีชื่อว่า MACD ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆ กันคงคุ้นเคยกับเจ้า indicator ตัวนี้อยู่แล้วแหละ อ้าวถ้างั้นผมจะเขียนอีกทำไมในเมื่อรู้กันแล้ว เอาน่าเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้า indicator ยอดฮิตอย่าง MACD เนี่ยจริงๆ แล้วมันสามารถนำมาใช้อะไรได้บ้าง ไปดูกันเลยครับ 

Moving Average Convergence & Divergence (MACD)

        MACD อ่านว่า MAC-DEE หรือ M-A-C-D ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr.Gereld Appel  MACD นั้นถือได้ว่าเป็น indicator ที่ง่ายที่สุดในการดู Momentum¹ ของราคาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ MACD นั้น ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น และเป็น indicator ที่สอดคล้องกับแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้น

¹Momentum หมายถึง ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่ของราคาในทิศทางนั้น เช่น เคลื่อนที่ขึ้น ก็จะขึ้นต่อไป (ไม่เปลี่ยนทิศทาง) = momentum แข็งแกร่ง แต่ถ้า เคลื่อนที่ขึ้นแล้วลง (มีการเปลี่ยนทิศทาง) = momentum ไม่แข็งแกร่ง

·       การใช้งาน : บอกแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้น, บอก Momentum ของราคาหุ้น, บอกจุดซื้อ-จุดขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น แต่ไม่สามารถบอกภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ได้

Efin Smart Portal MACD indi. จะประกอบด้วย
1. MACD Line

2. MACD Signal

3. MACD Histogram

(ย่อว่า Hist.)

การคำนวณ MACD ใครไม่สนใจจะข้ามส่วนคำนวณไปดูการตีความเลยก็ได้ครับ

1.เส้น MACD (สีเหลืองด้านล่าง)  สูตร MACD = EMA (12) – EMA (26)

เมื่อ                EMA (12) = Exponential Moving Average 12 วัน (สีแดงด้านบน)

                       EMA (26) = Exponential Moving Average 26 วัน (สีน้ำเงินด้านบน)

2.เส้น MACD Signal = EMA (9) ของ MACD Line คือ นำข้อมูลของ MACD Line มาหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential จะได้เป็นเส้นสีฟ้าที่วิ่งคู่กับ MACD Line สีเหลืองในภาพ

3. MACD Histogram หรือ MACD Hist. = MACD Line – MACD Signal MACD Hist. นั้นทำให้เราสังเกตว่า MACD Line มีค่ามากกว่าหรืออยู่เหนือ เส้น MACD Signal หรือไม่นั่นเอง

MACD Interpretation (การตีความ MACD)

1.การใช้ MACD ในการบ่งบอกแนวโน้ม จะใช้ MACD Line

แนวโน้มขาลง สังเกตจาก MACD Line < 0  , แนวโน้มขาขึ้น สังเกตจาก MACD > 0

Zone A = ขาลง

Zone B = ขาขึ้น

2.การใช้ MACD ในการบอกจังหวะซื้อ-ขาย จะใช้ MACD Line ร่วมกับ MACD Signal

จุดซื้อของ MACD : เมื่อ MACD Line ตัด MACD Signal ขึ้น

 จุดขายของ MACD : เมื่อ MACD Line ตัด MACD Signal ลง

3.ใช้บอก Momentum ของราคาหุ้น

a.     Convergence [ราคากับ momentum ของ MACD ไปทางเดียวกัน]

b.     Divergence [ราคากับ momentum ของ MACD ไม่ไปทางเดียวกัน]

         หมดแล้วครับความสามารถของเข้า MACD เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ถึงแม้จะเป็น indicator ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนที่พัฒนาต่อมาจาก Moving Average แต่ก็มีประโยชน์มากๆ เลย และเจ้า MACD นี้ถึงแม้ใครหลายๆ คนจะบอกว่ามันแสดงผลช้าไป (Lagging indicator) แต่อย่างที่บอกไปเมื่อบทความที่แล้วครับว่า ข้อดีของ เส้นค่าเฉลี่ยที่ช้าจะมีความแม่นยำสูงขึ้น ดังนั้น MACD จึงเป็น indicator ที่ค่อนข้างแม่นยำเลย (ใช้ ค่าเฉลี่ย 12 วัน และ 26 วัน) ในการยืนยันการเกิดแนวโน้ม หวังว่านักลงทุนที่อ่านบทความนี้จะได้ประโยชน์กันไปบ้างนะครับ ใครชอบเจ้า MACD ก็สามารถนำความสามารถของมันไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ของตัวเองได้นะครับ ส่วนตอนต่อไปนั้นจะเป็น indicator ตัวไหนขอ อุบ ไว้ก่อน นะครับ (จะได้ลุ้นกันหน่อย) ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ ^___^