เส้นหุ้นบวก / ลบสะสม ADVANCE / DECLINE LINE (A/D LINE)

-

ความหมายและการคำนวณ


A/D LINE เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกชนิดหนึ่ง ใช้มองแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว ของทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มหุ้น ซึ่งหาได้จากผลต่างสะสมของจำนวนหุ้นบวก (หุ้นที่ราคาปิดสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า) กับจำนวนหุ้นลบ (หุ้นที่ราคาปิดต่ำลงจากวันก่อนหน้า) โดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้
A/D   =   (A-D) + A/D ของวันก่อนหน้า

A          =   จำนวนหุ้นที่มีราคาปิดเปลี่ยนแปลงเป็นบวก
D          =   จำนวนหุ้นที่มีราคาปิดเปลี่ยนแปลงเป็นลบ
หมายเหตุ    A/D LINE จะไม่นำ VOLUME ในการซื่อขายเข้ามาคำนวณด้วยเลย

ตัวอย่างการคำนวณ A/D LINE

ตัวเลขสมมุติที่จุดเริ่มต้นสำหรับ A/D LINE วันแรก อาจจะเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง เช่น 1,000 10,000 หรือ 20,000 โดยขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้วิเคราะห์แต่ละคนไป
สมมุติ  A/D LINE วันแรกเท่ากับ 1,000 การหาค่า A/D LINE จะเป็นดังนี้

วันที่
จำนวนหุ้นปิดบวก
จำนวนหุ้นปิดลบ
ผลต่าง
A/D
1



1000
2
46
162
-116
884
3
31
177
-146
738
4
67
109
-42
696
5
100
57
43
739
6
30
181
-151
588

ความสัมพันธ์ระหว่าง A/D LINE กับดัชนีตลาดฯ

ความสัมพันธ์มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

1.  CONVERGENCE หมายถึงการที่ A/D LINE กับดัชนีตลาดฯ เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนว่า ดัชนีตลาดฯ จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นต่อไป

*   BEARISH CONVERGENCE ถ้าดัชนีตลาดฯ มีจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม และ A/D LINE ก็มีจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมเช่นกัน เป็นการบอกแนวโน้มว่าดัชนีตลาดฯ จะลดลงต่อไปอีก

*    BULLISH CONVERGENCE ในทิศทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีตลาดฯ มีจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิม และ A/D LINE ก็มีจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมเช่นกัน จะบอกถึงแนวโน้มดัชนีตลาดฯ ว่าจะขึ้นไปต่อ

ตัวอย่าง  BEARISH CONVERGENCE


2.  DIVERGENCE หมายถึงการที่ A/D LINE กับดัชนีตลาดฯ เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งแยกเป็น 2 ลักษณะคือ

*    BEARISH DIVERGENCE คือ การแยกตัวออกจากกันของ A/D LINE กับดัชนีตลาดฯ โดยที่ดัชนีตลาดยังคงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกับตัว A/D LINE กลับต่ำลงเรื่อย ๆ

ลักษณะเช่นนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ลงทุนระวังว่า ตัวดัชนีตลาดฯ อาจมีแนวโน้มที่จะตดลงมาซึ่งสัญญาณเตือนนั้นอาจใช้ระยะเวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือนกว่าที่ดัชนีตลาดฯ จะตกลงมาจริง แต่ยิ่ง A/D LINE และดัชนีตลาดฯ แยกตัวออกจากกันนานเท่าไหร่ ดัชนีตลาดฯ ยิ่งมีโอกาสจะตกลงมามากเท่านั้น

ดังนั้น เมื่อเกิดสัญญาณเตือนในลักษณะนี้ขึ้นมา ผู้ลงทุนจึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากตลาดทันที แต่ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

      *           ลดขนาดของการลงทุน
      *           การลงทุนควรที่จะเป็นการลงทุนระยะสั้น (เข้าไวออกไว)
      *           เลือกลงทุนในหุ้นที่นิยมเล่นกันในขณะนั้น

*    BULLISH DIVERGENCE คือ การแยกตัวออกจากกันของ A/D LINE กับดัชนีตลาดฯ ในลักษณะที่ดัชนีตลาดฯ อยู่ในช่วงลดลง ขณะที่ A/D LINE กลับเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มสูงขึ้น

ลักษณะเช่นนี้เป็นการบอกเราว่า ดัชนีตลาดฯ มีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับ เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่เริ่มที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นแล้ว

ตัวอย่าง  BEARISH DIVERGENCE


การประยุกต์ใช้ A/D LINE โดยการนำเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ A/D LINE สามารถใช้บอกแนวรับ (SUPPORT) และแนวต้าน (RESISTANCE) ได้เช่นเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดฯ และในบางครั้ง จะให้สัญญาณเตือนที่เร็วกว่าด้วย

ตัวอย่าง  การหา SUPPORT และ RESISTANCE


เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์แต่ละท่าน แต่ที่นิยมใช้ในตลาดหุ้นไทย คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 25 วัน 75 วัน และ 200 วัน ของ A/D LINE ซึ่งมีลักษณะเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนีตลาดฯ

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวข้างต้นนี้เอง ที่ถือเป็นแนวรับและแนวต้านสำหรับเส้น A/D LINE โดยกรณีที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นใดเส้นหนึ่งอยู่เหนือ A/D LINE ณ ระดับนั้นถือเป็นแนวต้าน และถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นใดอยู่ใต้ A/D LINE ณ ระดับนั้นก็ถือเป็นแนวรับ

ส่วนกรณีสัญญาณที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น สัญญาณในทางบวก (POSITIVE) โดยเกิดเมื่อ A/D LINE เคลื่อนที่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นไป และสัญญาณในทางลบ (NEGATIVE) ที่เกิดจาก A/D LINE เคลื่อนที่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นใดเส้นหนึ่งลงมา

หมายเหตุ  สัญญาณบวกหรือลบที่เกิดมาจาก A/D LINE นี้จะมีน้ำหนักน้อยกว่าสัญญาณซื้อและขายของดัชนีตลาดฯ และสัญญาณเหล่านี้เมื่อเกิดจะถือเป็นตัวสนับสนุนการขึ้นหรือลงของดัชนีฯ (กรณี A/D LINE มีทิศทางเดียวกับดัชนีฯ) หรือถ่วงการขึ้นหรือลงของดัชนีฯ (กรณี A/D LINE มีทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีฯ)

ความหมายเมื่อ A/D LINE ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง

กรณี                                         สัญญาณ
            A/D LINE  ตัด SMA 10 ลง                      ระยะสั้นเริ่มไม่ดี
            A/D LINE  ตัด SMA 25 ลง                      ระยะสั้นถึงกลางเริ่มไม่ดี
            A/D LINE  ตัด SMA 75 ลง                      ระยะกลางเริ่มไม่ดี
            A/D LINE  ตัด SMA 200 ลง                    ระยะยาวเริ่มไม่ดี
            A/D LINE  ตัด SMA 10 ขึ้น                      ระยะสั้นเริ่มดี
            A/D LINE  ตัด SMA 25 ขึ้น                      ระยะสั้นถึงกลางเริ่มดี
            A/D LINE  ตัด SMA 75 ขึ้น                      ระยะกลางเริ่มดี
            A/D LINE  ตัด SMA 200 ขึ้น                    ระยะยาวเริ่มดี
 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปัญหาและเฉลยธรรม นักธรรมชั้นโท สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

-
๑ . ๑ . ๑ ปริเยสนา ๒ อย่างตามความในพระสูตรท่านแสดงไว้อย่างไร ? ๑ . ๒ ภิกษุควรแสวงหาเลี้ยงชีพอย่างไรจึงเป็นการแสวงหาอย่างประเสริฐ ? ๑ . ๑ . ๑ แสดงว่า แสวงหาสิ่งอันมิใช่ของมีชรา พยาธิ มรณะ โสกะและสังกิเลส เป็นธรรมดา คือธรรมอันเกษมมีพระนิพพานเป็นอย่างสูง จัดเป็นอริย   ปริเยสนา   แสวงหาสิ่งอันมีชรา พยาธิ มรณะ โสกะและสังกิเลสเป็นธรรมดา ทั้งที่สภาพเช่นนั้นก็มีในตนอยู่พร้อมแล้ว จัดเป็นอนริยปริเยสนา ๑ . ๒ ภิกษุแสวงหาเลี้ยงชีพโดยอุบายอันสมควร ทั้งไม่เป็นโลกวัชชะมีโทษทางโลกและไม่เป็นปัณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นจึงจะเป็นการแสวงหาอย่างประเสริฐ ๒ . ๒ . ๑ ปรีชาหยั่งรู้อะไรจัดเป็นกิจจญาณ ? ๒ . ๒ สิกขาคืออะไร ?   มีเท่าไร ?   อะไรบ้าง ? ๒ . ๒ . ๑ ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ ทุกขสมุทัยเป็นสภาพที่ควรละเสีย ทุกขนิโรธเป็นสภาพที่ควรทำให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามิน...
bannk

ปัญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

-
๑ . ๑ . ๑ การตั้งญัตติและสวดอนุสาวนามีอยู่ในกรรมอะไรบ้าง ในสังฆกรรม ทั้ง ๔ ? ๑ . ๒ สังฆกรรม ๔ นั้น อย่างไหนต้องทำในสีมา อย่างไหนทำนอกสีมาก็ได้ ? ๑ . ๑ . ๑ การตั้งญัตติ มีในญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ส่วนการสวดอนุสาวนา มีในญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ๑ . ๒ ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ต้องทำในสีมาเท่านั้น               ทำนอกสีมาไม่ได้ เพราะต้องตั้งญัตติ ส่วนอปโลกนกรรม ทำนอกสีมา ก็ได้ เพราะไม่ต้องตั้งญัตติ ๒ . ๒ . ๑ พัทธสีมามีกำหนดขนาดพื้นที่ไว้หรือไม่ ?   ถ้ามี กำหนดไว้อย่างไร ? ๒ . ๒ สถานที่ที่เป็นสีมาตามพระวินัยไม่ได้ มีหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? ๒ . ๒ . ๑ มีกำหนดไว้ คือกำหนดไม่ให้สมมติสีมาเล็กเกินไปจนจุภิกษุ ๒๑ รูป นั่งไม่ได้และไม่ให้สมมติสีมาใหญ่เกินไปกว่า ๓ โยชน์    สีมาเล็กเกินไปใหญ่เกินไป เป็นสีมาวิบัติ ...
bannk

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท สอบในสนามหลวง วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

-
   ๑ .   ตจปัญจกกัมมัฏฐานได้แก่อะไรบ้าง ?   จัดเป็นสมถะหรือวิปัสสนา ?   จงอธิบาย    ๑.   ได้แก่ เกสา โลมา นขา ทันตา และตโจ ฯ   เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา   ถ้าเพ่ง        กำหนดยังจิตให้สงบด้วยภาวนา เป็นสมถะ ถ้าเพ่งพิจารณาถึงความแปรปรวน        เปลี่ยนแปลงไป หรือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ คือทนอยู่ได้ยากและทนอยู่ไม่ได้ ต้อง        เสื่อมสลายไปในที่สุด หรือให้เห็นว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน        พิจารณาเช่นนี้เป็นวิปัสสนา ฯ ๒ .   มหาภูตรูป คือ อะไร ?   มีความเกี่ยวเนื่องกับอุปาทายรูปอย่างไร ?   ๒ .   คือ รูป ที่เป็นใหญ่เป็นประธาน อันประกอบด้วย ธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ฯ           เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งรูปย่อยซึ่งเรียกว่าอุปาทายรูป   เมื่อรูปใหญ่แตกทำลายไป       อุปาทายรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปนั้นก็แตกทำลายไปด้วย ฯ   ๓ . พระพุทธเจ้าทรงป...
bannk