วิเคราะห์แนวโน้ม EPS ของ IVL 2009Q4-2011Q2 ด้วย data regression

-
ผมทำการวิเคราะห์ earning per share ของ หุ้น IVL ด้วยหลักสถิติ data regression ตามขั้นตอนดังนี้ 
  • กรอกข้อมูล EPS รายไตรมาส ของ IVL ลงในแผ่นทำงานของ Excel กำหนดเป็นข้อมูลของแกนตั้งของกราฟ EPS (THB) หน่วยเป็นบาท
  • เนื่อง จากชื่อไตรมาสไม่มีค่าทางคณิตศาสตร์ จึงกำหนดค่าข้อมูลให้แต่ละไตรมาสเป็นเลขเรียงลำดับ 1-7 ใช้แทนเวลาที่ผ่านไป กำหนดเป็นข้อมูลของแกนนอนของกราฟ Time (quarter) หน่วยเป็นไตรมาส
  • สร้างกราฟใน Excel แบบ scattering chart โดยให้ Time (quarter) เป็นแกนนอน และ EPS (THB) เป็นแกนตั้ง
  • เอาเมาส์แตะที่จุดข้อมูลในกราฟ คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Add Trendline
  • ในแถบ Type เลือก Linear ใน แถบ Options ทำเครื่องหมายถูกหน้า Display equation on chart และ Display R-squared value on chart แล้วคลิก OK กราฟจะแสดงเส้นแนวโน้มแบบเชิงเส้น สมการแนวโน้มแบบเชิงเส้น และค่าความมั่นใจ (R2)
  • เอาเมาส์แตะที่จุดข้อมูลในกราฟ คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Add Trendline
  • ในแถบ Type เลือก Exponential ใน แถบ Options ทำเครื่องหมายถูกหน้า Display equation on chart และ Display R-squared value on chart แล้วคลิก OK กราฟจะแสดงเส้นแนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเชียล สมการแนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเชียล และค่าความมั่นใจ (R2)
แนว โน้ม earning per share ของ IVL แบบเชิงเส้นเป็นไปตามสมการ y = 0.1543x + 0.2171 ความมั่นใจที่จะใช้สมการนี้แทนข้อมูลทุกจุด อยู่ที่ 24.38% ค่าความมั่นใจของแนวโน้มนี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากการสวิงขึ้นแรงในไตรมาส 2011Q1 และลงแรงในไตรมาส 2011Q2 ในกราฟข้างล่างเส้นประขีดยาวแทนแนวโน้มแบบเชิงเส้นนี้จะเห็นว่าแทนชุดข้อมูล ได้ดีพอสมควร จากสมการนี้เมื่อต้องการคาดเดาค่า EPS ของ IVL สำหรับไตรมาส 2011Q3 ผมกรอก x = 8 ลงในสมการ ได้ค่า EPS (linear) = 1.45 บาท

แนว โน้ม earning per share ของ IVL แบบเอกซ์โปเนนเชียลเป็นไปตามสมการ y = 0.3748*EXP(0.1526x) ความมั่นใจที่จะใช้สมการนี้แทนข้อมูลทุกจุด อยู่ที่ 29.95% ค่าความมั่นใจของแนวโน้มนี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากการสวิงขึ้นแรงในไตรมาส 2011Q1 และลงแรงในไตรมาส 2011Q2 ในกราฟข้างล่างเส้นประขีดยาวแทนแนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเชียลนี้จะเห็นว่าแทน ชุดข้อมูลได้ดีพอสมควร จากสมการนี้เมื่อต้องการคาดเดาค่า EPS ของ IVL สำหรับไตรมาส 2011Q3 ผมกรอก x = 8 ลงในสมการ ได้ค่า EPS (exponential) = 1.27 บาท







จากกราฟ ข้างบน แนวโน้มทั้งสองแบบใช้แทนชุดข้อมูลได้ดีทั้งคู่ ดังนั้นผมจึงคาดเดาค่า EPS ของ IVL ด้วยค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากแนวโน้มทั้งสอง ได้ค่าตามแนวโน้มดังกราฟข้างล่างครับ สำหรับค่า EPS คาดเดาเฉลี่ยของ IVL ในไตรมาสหน้า (2011Q3) คือ (1.45 + 1.27 ) / 2 = 1.36 บาทต่อหุ้น ค่านี้เป็นเพียงเครื่องแสดงแนวโน้มของ EPS ไม่ใช่ค่าที่เพื่อนนักลงทุนจะเอาไปใช้อย่างจริงจังแต่อย่างใดครับ



โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปัญหาและเฉลยธรรม นักธรรมชั้นโท สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

-
๑ . ๑ . ๑ ปริเยสนา ๒ อย่างตามความในพระสูตรท่านแสดงไว้อย่างไร ? ๑ . ๒ ภิกษุควรแสวงหาเลี้ยงชีพอย่างไรจึงเป็นการแสวงหาอย่างประเสริฐ ? ๑ . ๑ . ๑ แสดงว่า แสวงหาสิ่งอันมิใช่ของมีชรา พยาธิ มรณะ โสกะและสังกิเลส เป็นธรรมดา คือธรรมอันเกษมมีพระนิพพานเป็นอย่างสูง จัดเป็นอริย   ปริเยสนา   แสวงหาสิ่งอันมีชรา พยาธิ มรณะ โสกะและสังกิเลสเป็นธรรมดา ทั้งที่สภาพเช่นนั้นก็มีในตนอยู่พร้อมแล้ว จัดเป็นอนริยปริเยสนา ๑ . ๒ ภิกษุแสวงหาเลี้ยงชีพโดยอุบายอันสมควร ทั้งไม่เป็นโลกวัชชะมีโทษทางโลกและไม่เป็นปัณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นจึงจะเป็นการแสวงหาอย่างประเสริฐ ๒ . ๒ . ๑ ปรีชาหยั่งรู้อะไรจัดเป็นกิจจญาณ ? ๒ . ๒ สิกขาคืออะไร ?   มีเท่าไร ?   อะไรบ้าง ? ๒ . ๒ . ๑ ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ ทุกขสมุทัยเป็นสภาพที่ควรละเสีย ทุกขนิโรธเป็นสภาพที่ควรทำให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามิน...
bannk

ปัญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

-
๑ . ๑ . ๑ การตั้งญัตติและสวดอนุสาวนามีอยู่ในกรรมอะไรบ้าง ในสังฆกรรม ทั้ง ๔ ? ๑ . ๒ สังฆกรรม ๔ นั้น อย่างไหนต้องทำในสีมา อย่างไหนทำนอกสีมาก็ได้ ? ๑ . ๑ . ๑ การตั้งญัตติ มีในญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ส่วนการสวดอนุสาวนา มีในญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ๑ . ๒ ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ต้องทำในสีมาเท่านั้น               ทำนอกสีมาไม่ได้ เพราะต้องตั้งญัตติ ส่วนอปโลกนกรรม ทำนอกสีมา ก็ได้ เพราะไม่ต้องตั้งญัตติ ๒ . ๒ . ๑ พัทธสีมามีกำหนดขนาดพื้นที่ไว้หรือไม่ ?   ถ้ามี กำหนดไว้อย่างไร ? ๒ . ๒ สถานที่ที่เป็นสีมาตามพระวินัยไม่ได้ มีหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? ๒ . ๒ . ๑ มีกำหนดไว้ คือกำหนดไม่ให้สมมติสีมาเล็กเกินไปจนจุภิกษุ ๒๑ รูป นั่งไม่ได้และไม่ให้สมมติสีมาใหญ่เกินไปกว่า ๓ โยชน์    สีมาเล็กเกินไปใหญ่เกินไป เป็นสีมาวิบัติ ...
bannk

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท สอบในสนามหลวง วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

-
   ๑ .   ตจปัญจกกัมมัฏฐานได้แก่อะไรบ้าง ?   จัดเป็นสมถะหรือวิปัสสนา ?   จงอธิบาย    ๑.   ได้แก่ เกสา โลมา นขา ทันตา และตโจ ฯ   เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา   ถ้าเพ่ง        กำหนดยังจิตให้สงบด้วยภาวนา เป็นสมถะ ถ้าเพ่งพิจารณาถึงความแปรปรวน        เปลี่ยนแปลงไป หรือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ คือทนอยู่ได้ยากและทนอยู่ไม่ได้ ต้อง        เสื่อมสลายไปในที่สุด หรือให้เห็นว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน        พิจารณาเช่นนี้เป็นวิปัสสนา ฯ ๒ .   มหาภูตรูป คือ อะไร ?   มีความเกี่ยวเนื่องกับอุปาทายรูปอย่างไร ?   ๒ .   คือ รูป ที่เป็นใหญ่เป็นประธาน อันประกอบด้วย ธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ฯ           เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งรูปย่อยซึ่งเรียกว่าอุปาทายรูป   เมื่อรูปใหญ่แตกทำลายไป       อุปาทายรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปนั้นก็แตกทำลายไปด้วย ฯ   ๓ . พระพุทธเจ้าทรงป...
bannk