พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร กัณฑ์ที่ ๔
เมื่อทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ อันดับแรกทรงคิดถึงอาฬารดาบส และอุทกดาบส แต่ทั้ง ๒ ท่านเสียชีวิตแล้ว จึงทรงคิดถึงปัญจวัคคีย์
หลังจากที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตามอภิรมย์แล้ว ได้เสด็จไปเมืองพาราณสี ครั้นถึงสถานที่ระหว่างแม่น้ำกับมหาโพธิ์ อุปกาชีวกเห็นพระองค์ทรงมีพระฉวีผุดผ่อง จึงถามว่าใครเป็นศาสดาของท่าน ได้ตรัสตอบว่า อาจารย์ของเราไม่มี เราเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองแต่ผู้เดียว กำลังจะไปแคว้นกาสี เพื่อขับเคลื่อนล้อธรรมให้หมุนไปในโลก เราจะตีกลองอมตเภรีแก่เวไนยชนผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เราเป็นอนัตชินะ อุปกาชีวก กล่าวว่า อาวุโส นั่นพึงเป็นได้แต่ชื่อ สั่นศีรษะแล้วหลีกไป
ครั้นเสด็จไปถึงเมืองพาราณสี ได้เสด็จไปหาปัญจวัคคีย์ แต่ทั้ง ๕ คน ไม่เคารพ พูดกับพระองค์โดยใช้คำว่า อาวุโส พระองค์ทรงห้ามและแสดงเหตุผลหลายอย่าง จนทั้ง ๕ ยอมฟังธรรม จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก มีชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ใจความโดยย่อว่า
ที่สุด ๒ อย่าง (ทางไม่ดี) คือ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกติดอยู่กับกามสุข (การละกิเลสด้วยวิธีสนองตัณหาของตน) ๒. อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนให้ได้รับความลำบาก (การละกิเลสด้วยวิธีทรมานตน) อันบรรพชิตไม่ควรทำ
ข้อปฏิบัติสายกลาง ๘ อย่าง คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ สัมมาวาจา การเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ การระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ซึ่งห่างไกลจากส่วนสุด ๒ อย่างนั้น อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วทำให้เกิดดวงตา ทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อความดับทุกข์
ต่อจากนั้นทรงแสดงอริยสัจ คือ ของจริงอย่างประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ว่า ความเกิด ความแก่ ความตาย ความเสียใจ ความคร่ำครวญ ความเจ็บกาย ความเจ็บใจ ความตรอมใจ ความต้องอยู่ร่วมกับคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ความต้องพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รัก ความผิดหวัง ล้วนเป็นความทุกข์ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ขันธ์ ๕ (ร่างกายและจิตใจ) ที่ยึดถือด้วยอุปาทาน (ตัณหา และทิฏฐิ) ก่อให้เกิดความทุกข์ ทั้งหมดนี้คือทุกขอริยสัจ ความจริงอย่างประเสริฐ คือ ทุกข์
กามตัณหา ความอยากได้กามารมณ์ ภวตัณหา ความอยากได้รูปภพ หรืออยากมี อยากเป็นที่ตนเองไม่มีไม่เป็น วิภวตัณหา ความอยากได้อรูปภพ หรือความอยากจะไม่มี ไม่เป็น ในสิ่งที่ตนมีและเป็นอยู่แล้ว ทั้ง ๓ นี้คือ ทุกขสมุทัยอริยสัจ แปลว่า ของจริงอย่างประเสริฐ คือ เหตุที่ให้เกิดความทุกข์
ความดับไปอย่างไม่มีส่วนเหลือแห่งตัณหาทั้ง ๓ นั้น นี้คือ ทุกขนิโรธอริยสัจ แปลว่า ของจริงอย่างประเสริฐ คือ ความดับทุกข์
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ แปลว่า ของจริงอย่างประเสริฐ คือ ข้อปฏิบัติที่ให้ดำเนินไปถึงความดับทุกข์
ทรงแสดงต่อไปว่า จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า
ทุกขอริยสัจ เป็นปริญเญยยธรรม คือ ธรรมที่ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจน (เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกต้อง) พระองค์ได้เข้าใจชัดเจนแล้ว
ทุกขสมุทัยอริยสัจ เป็นปหาตัพพธรรม คือ เป็นธรรมที่จะต้องละหรือทำลายให้ได้ พระองค์ทรงละหรือทำลายได้แล้ว
ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม คือ เป็นธรรมที่ต้องทำให้แจ้ง หมายถึง ต้องเข้าใจและไปให้ถึง พระองค์ได้ทรงทำให้แจ้งแล้ว
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เป็นภาเวตัพพธรรม คือ สิ่งต้องบำเพ็ญให้เกิด ให้มี ให้เจริญ จนถึงที่สุด พระองค์ก็ได้บำเพ็ญให้เจริญจนถึงที่สุดแล้ว
ท่านโกณฑัญญะได้ฟังปฐมเทศนาดังกล่าวมานี้ ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สังขาร) มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดา ท่านได้บรรลุโสดาบัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเช่นนั้นจึงทรงเปล่งอุทานว่า อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ แปลว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ คำว่า อัญญา จึงเป็นคำนำหน้าชื่อของท่านตั้งแต่นั้นมา